La econometría se refiere a las tareas de desarrollar y de aplicar el los métodos estadísticos cuantitativos de o al estudio y a la aclaración de principios económicos. La econometría combina la teoría económica con las estadísticas para analizar y para probar relaciones económicas. La econometría teórica considera preguntas sobre las características estadísticas de peritos y de pruebas, mientras que la econometría aplicada se refiere al uso de métodos econométricos para determinar teorías económicas.

Propósito

Los dos propósitos principales de la econometría son dar a el contenido empírico de a la teoría económica y a la teoría económica sujeta potencialmente a falsificar pruebas.

Por ejemplo, considerar una de las relaciones básicas en la economía, la relación entre el precio de una materia y las cantidades de esa materia que la gente desea comprar en cada precio (la relación de la demanda ). Según teoría económica, un aumento en el precio llevaría a una disminución de la cantidad exigida, llevando a cabo otras variables relevantes constantes para aislar la relación del interés. Una ecuación matemática puede ser escrita que describe la relación entre la cantidad, el precio, otro las variables de la demanda como renta, y un ε al azar del término para reflejar la simplificación y la imprecisión del modelo teórico:

= \ beta_0 del del Q + \ varepsilon de la renta + \ beta_2 del precio + \ beta_1.

El análisis de regresión se podía utilizar para estimar el \ beta_0 de los parámetros desconocidos, el \ beta_1 , y el \ beta_2 en la relación, usar datos sobre precio, renta, y cantidad. El modelo se podría entonces probar para la significación estadística si un aumento en precio está asociado a una disminución de la cantidad, como presumido : \ beta_1 < 0 .

Hay complicaciones incluso en este ejemplo simple. Para estimar la relación teórica de la demanda, las observaciones en el conjunto de datos deben ser los pares del precio y de la cantidad que se recogen a lo largo de una relación de la demanda que sea estable. Si esas asunciones no son satisfied, un modelo más sofisticado o un método econométrico puede ser necesario derivar estimaciones y pruebas confiables.

Métodos

Uno de los métodos estadísticos fundamentales usados por los econometristas es el análisis de regresión . Para una descripción de una puesta en práctica linear de este marco, ver la regresión linear . Los métodos de la regresión son importantes en econometría porque los economistas no pueden utilizar típicamente los experimentos controlados . Los econometristas buscan a menudo los experimentos naturales illuminating en la ausencia de evidencia de experimentos controlados. Los datos de observación pueden estar conforme al diagonal Omitir-variable y a una lista de otros problemas que se deban abordar usar el análisis causal de los modelos simultáneos de la ecuación.

Los conjuntos de datos a los cuales los análisis econométricos son aplicados se pueden clasificar como los datos de la serie cronológica, los datos seccionados transversalmente, los datos del panel, y datos multidimensionales del panel. Los conjuntos de datos de la serie cronológica contienen observaciones en un cierto plazo; por ejemplo, inflación sobre el curso de varios años. Los conjuntos de datos seccionados transversalmente contienen observaciones en un monopunto a tiempo; por ejemplo, rentas de muchos individuos en un año dado. Los conjuntos de datos del panel contienen series cronológicas y observaciones seccionadas transversalmente. Los conjuntos de datos del panel multidimensionales contienen observaciones a través del tiempo, seccionado transversalmente, y a través de una cierta tercera dimensión. Por ejemplo, el examen de previsionistas profesionales contiene los pronósticos para muchos previsionistas (observaciones seccionadas transversalmente), en muchos puntos a tiempo (las observaciones de la serie de tiempo), y en el múltiplo pronosticó los horizontes (una tercera dimensión).

El análisis econométrico se puede también clasificar en base del número de relaciones modeladas. Modelo de los métodos de la sola ecuación una sola variable (la variable dependiente ) en función de uno o más (o independiente) variables explicativas. En muchos contextos econométricos, tales métodos de la sola ecuación pueden no recuperar el efecto deseado, o pueden producir estimaciones con las características estadísticas pobres. El que los métodos simultáneos de la ecuación se han desarrollado como uno significa de abordar estos problemas. Muchas de estas variantes del uso de los métodos de la variable instrumental para hacer estimaciones.

Otros métodos importantes incluyen el método de los momentos, el método de momentos generalizado ( GMM ), métodos Bayesian, los m3inimos cuadr3aticos de dos fases ( 2SLS ), y los m3inimos cuadr3aticos de tres fases ( 3SLS ).

Ejemplo

Un ejemplo simple de una relación en econometría del campo de la economía del trabajo es = \ beta_0 del \ del ln del

l (\ mbox {salario}) (\ mbox {años de educación}) + + \ beta_1 \ epsilon.

La teoría económica dice que el logaritmo natural del salario de una persona es una función linear del número de años de educación que la persona ha adquirido. El \ beta_1 del parámetro mide el aumento en el registro natural del salario atribuible a un más año de educación. Debe ser observado que usando el registro natural nos hemos movido lejos de un modelo de regresión linear simple y ahora estamos utilizando un modelo no linear, en este caso, un modelo del semi-registro y. El \ epsilon del término es una variable al azar que representa el resto de los factores que puedan tener influencia directa en salario. Econométrico meta es estimar parámetro, \ beta_0 \ mbox {y} \ beta_1 bajo asunciones específicas sobre el \ epsilon de la variable al azar. Por ejemplo, si el \ epsilon y los años de educación son sin correlación, después la ecuación puede ser estimado con los m3inimos cuadr3aticos ordinarios .

Si el investigador podría asignar aleatoriamente a gente a diversos niveles de educación, el conjunto de datos generado así permitiría que el econometrista estimara el efecto de cambios en años de educación en salarios. En realidad, esos experimentos no pueden ser conducidos. En lugar, el econometrista observa los años de educación de y de los salarios pagados a la gente que diferencia a lo largo de muchas dimensiones. Dado esta clase de datos, el coeficiente estimado el años de educación en la ecuación antedicha refleja el efecto de la educación en salarios y el efecto de otras variables en salarios, si esas otras variables fueron correlacionadas con la educación. Por ejemplo, la gente con una capacidad más natural puede tener salarios más altos y niveles de educación más altos. A menos que los controles del econometrista para la capacidad natural en la ecuación antedicha, el efecto de la capacidad natural en salarios se puedan atribuir falso al efecto de la educación en salarios.

La manera más obvia de controlar para la capacidad natural es incluir una medida de capacidad en la ecuación arriba. La exclusión de la capacidad natural, junto con la asunción que el \ epsilon es sin correlación con la educación produce un modelo misspecified. Una segunda técnica para ocuparse de variables omitidas es valoración instrumental de las variables.

Econometristas notables

Juan Denis Sargan Banco del premio de Suecia en ciencias económicas en la memoria de los recipientes de Alfred Nobel en el campo de la econometría:
el enero Tinbergen del

y el Ragnar Frisch fueron concedidos (en el 1969 ) el primer Premio Nobel Para las ciencias económicas para convertirse y aplicados los modelos dinámicos para el análisis de procesos económicos.
El Lorenzo Klein, profesor de la economía en la Universidad de Pensilvania, fue concedido en el an o 80 para su computadora que modelaba el trabajo en el campo.
El Trygve Haavelmo fue concedido en el 1989 . Su contribución principal a la econometría era su " 1944 del artículo (publicado en el Econometrica del ); El acercamiento de la probabilidad a Econometrics."
El Daniel McFadden y el James Heckman compartieron la concesión en el 2000 para su trabajo en microeconometrics. McFadden fundó el laboratorio de la econometría en la Universidad de California, Berkeley .
El Roberto Engle y el Clive Granger en la Universidad de California, San Diego, fueron concedidos en el 2003 para el trabajo sobre analizar serie de tiempo económico. Engle inició el método de heteroskedasticity condicional autorregresivo (ARCO) y Granger el método de Cointegration .

Los acoplamientos econométricos del autor del diario de la econometría proporcionan acoplamientos personales a los artículos y a los documentos de trabajo recientes de autores econométricos vía el sistema de RePEc en EconPapers.

Diarios

Los diarios de la cañería que publican el trabajo en econometría son Econometrica del, el diario de la econometría, la revisión de la economía y de las estadísticas, la teoría econométrica, y el diario de la econometría aplicada .
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